A könyv a pénzügyi matematika legismertebb modelljeit foglalja össze. Az elso rész a diszkrét és véges idohorizonton definiált modelleket tárgyalja, a második rész a folytonos idoábrázolás esetén definiált modellek elméletét ismerteti. A közismert európai és barrier opciók mellett bemutatásra kerülnek az amerikai és az ázsiai opciók is. A könyv a mesterszintu egyetemi pénzügyimatematika-oktatás számára készült, és a közgazdasági alkalmazások mellett tartalmazza a szükséges matematikai alapokat is.